中国有色金属期货收益率之间的相互关系研究

发布时间：2017-08-25 10:34

  本文关键词：中国有色金属期货收益率之间的相互关系研究

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【摘要】：通过相关性系数、线性格兰杰因果检验以及非线性格兰杰因果检验,研究铜、铝和锌期货收益率之间的相互关系。研究结果表明,铜、铝和锌期货收益率之间存在显著的相关性,且铜和锌期货收益率之间相关性明显大于其他两组有色金属期货收益率的相关性;铜和铝期货收益率之间既存在双向的线性格兰杰因果关系,又存在双向的非线性格兰杰因果关系;而锌期货收益率对铜和铝期货收益率的线性格兰杰因果关系是单向的,但非线性格兰杰因果关系为双向的。
【作者单位】： 中南大学商学院;
【关键词】： 有色金属价格 线性格兰杰因果检验 非线性格兰杰因果检验
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71072079)
【分类号】：F224;F724.5;F426.32
【正文快照】： 一引言 有色金属在工业生产和经济活动中发挥着至关重要的作用,特别是随着中国等新兴经济体的崛起以及大宗商品市场的繁荣发展,有色金属的需求快速增长。作为重要的工业原材料,有色金属的价格变化对于一国的有色金属产业和宏观经济都有着重要的影响。 近年来,有色金属价格波

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本文编号：736519