相关复合实物期权的定价模型构建及应用

发布时间：2017-08-25 17:21

本文关键词：相关复合实物期权的定价模型构建及应用

【摘要】：系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
【作者单位】：西安航空学院经济管理学院;
【关键词】： 相关复合实物期权 随机动态规划方法 定价模型
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70371021) 陕西省教育厅科研项目(2013JK0163)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 0引言相关复合实物期权是指内含于某种相关关系的多个投资项目中的实物期权的组合。实践表明,多个项目的最优投资决策经常涉及到这类实物期权的价值评估,因此,系统地研究相关复合实物期权的价值评估方法对投资项目的决策具有非常重要的现实意义。然而,现有复合实物期权的定价

【参考文献】

中国期刊全文数据库前7条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库前10条

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