我国农产品期货市场风险与效率研究——基于流动性风险视角

发布时间：2017-08-28 21:19

  本文关键词：我国农产品期货市场风险与效率研究——基于流动性风险视角

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【摘要】：本文首先通过对流动性风险的内生因素与外生因素进行理论分析,认为热钱是当前引起我国流动性风险的主要外生影响因素,收益率是主要内生因素。基于这两种主要因素对我国农产品期货市场效率进行探究,选取实际数据对热钱与期货价格波动率的因果关系以及收益率、持仓量、成交量的波动情况进行实证研究,最后基于研究结论给出了具体的对策建议。
【作者单位】： 南京财经大学粮食安全与战略研究中心 粮食经济研究院;
【关键词】： 流动性风险 大豆期货 波动率 GARCH模型
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71373116)、国家自然科学基金青年科学基金项目(71203087) 公益性行业科研专项经费项目(HY13133075) 南京财经大学粮食安全与战略研究中心重点研究基地项目(JD2013004) 南京财经大学粮食安全与战略研究中心招标课题(CFSSS2012-05,CF-SSS2013-07)的研究成果 江苏高校优势学科建设工程资助项目 江苏省高校哲社重点研究基地重大项目资金资助
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 农产品期货市场是现代农产品市场体系不可或缺的组成部分。一方面,自1990年10月12日我国期货市场正式成立以来,农产品期货交易品种不断推新,期货市场效率也逐步提高。2013年前10个月,国内期货市场成交额已达225.42万亿元,同比增长67.30%,农产品期货成交额占比达30%以上。活跃

【参考文献】

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本文编号：749542