国内外粮食期货价格动态关系研究

发布时间：2017-09-14 12:32

  本文关键词：国内外粮食期货价格动态关系研究

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【摘要】：本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格"易涨难跌"的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
【作者单位】： 上海财经大学国际工商管理学院;
【关键词】： 粮食期货价格 TVECM模型 非线性
【基金】：教育部人文社科基金项目“我国农户利用期货市场决策行为研究——以大豆主产区为例”,项目编号:13YJC790118 上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金项目“以期货交易所为核心的大宗商品市场做市商制度研究”,项目编号:CXJJ-2013-349
【分类号】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 一、引言长期以来,粮食安全一直是关系我国国民经济发展和社会稳定的全局性问题,粮食价格的频繁剧烈波动成为影响我国粮食安全的重要因素。监控全球潜在粮食安全重要指标的粮食价格指数(FFPI)数据显示:2008年全球粮食价格指数显著上升,达到201.4;2011年至2013年农产品价格指数

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本文编号：850047