我国存款保险的定价研究

发布时间：2017-09-21 05:11

  本文关键词：我国存款保险的定价研究

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【摘要】：存款保险制度作为民营金融机构的重要配套制度，为利率市场化保驾护航，在防范金融风险方面具有重要作用。如何对存款保险进行定价，，厘定合理的存款保险费率，准确估量银行的风险，则成为存款保险制度建设的核心。现有研究成果中，通用的定价方式分为两大类：一是存款保险期权定价模型，以市场数据为基础；二是预期损失定价模型，运用银行的会计数据计量风险。 本文采用期权定价模型，在其基础上为适应我国国情，计算了我国存在的隐性存款保险制度下的监管宽容系数。最终应用经Merton模型改进的Ronn-Verma模型对我国上市银行进行存款保险定价，对于我国即将推出的存款保险制度有一定的现实意义。文章分为五个部分，首先，第一部分介绍了存款保险定价的研究现状，综述了国内外关于存款保险定价方面的主要研究成果。第二部分对存款保险定价进行理论分析，包括存款保险定价的内涵，定价的风险分析和定价的影响因素分析。第三部分对存款保险的主要定价模型分析，并对定价模型进行选取，引出本文运用Ronn-Verma存款保险定价模型。第四部分是论文的核心部分，对我国上市银行的存款保险费率运用Ronn-Verma期权定价模型进行实证分析。具体是应用广义自回归条件异方差模型对股价收益波动进行建模，测算银行股票价格收益波动率，代入Ronn-Verma模型估计我国上市银行的存款保险费率。最后是对我国存款保险定价提出相关建议。
【关键词】：存款保险定价 期权定价模型 差别费率
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F842.6;F832.2
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 插图索引9-10
• 附表索引10-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 选题背景及意义11-12
• 1.2 文献综述12-17
• 1.2.1 国外研究现状12-14
• 1.2.2 国内研究现状14-16
• 1.2.3 国内外研究评述16-17
• 1.3 研究思路与主要内容17-18
• 1.4 研究方法18-20
• 第2章 存款保险定价理论分析20-28
• 2.1 存款保险定价的内涵20-21
• 2.2 存款保险定价的风险分析21-25
• 2.2.1 存款保险定价风险产生的影响21-22
• 2.2.2 存款保险定价风险的来源及控制22-25
• 2.3 存款保险定价的影响因素分析25-26
• 2.3.1 投保银行的资产价值25
• 2.3.2 投保银行的债务价值25-26
• 2.3.3 保险期间26
• 2.3.4 无风险利率26
• 2.3.5 投保银行资产价值的波动率26
• 2.3.6 监管宽容系数26
• 2.4 本章小结26-28
• 第3章 存款保险定价模型分析及选取28-39
• 3.1 主要的存款保险定价模型28-36
• 3.1.1 存款保险期权定价模型28-34
• 3.1.2 预期损失定价模型34-35
• 3.1.3 模型的比较分析35-36
• 3.2 定价模型的选取36-38
• 3.3 本章小结38-39
• 第4章 存款保险 Ronn-Verma 期权定价模型应用分析39-47
• 4.1 样本的选取和数据的获得39-40
• 4.2 实证分析40-45
• 4.2.1 资本监管宽容系数的计算40
• 4.2.2 银行股价收益波动率的估计40-42
• 4.2.3 银行资产价值波动率的估计42-43
• 4.2.4 我国上市银行存款保险费率估算结果及分析43-45
• 4.3 本章小结45-47
• 第5章 我国存款保险定价的相关建议47-51
• 5.1 保费定价实行差别费率47-48
• 5.2 完善银行的信用评级建设48-49
• 5.3 加强银行的风险监测预警系统建设49-50
• 5.4 规范银行的信息披露制度50-51
• 结论51-53
• 参考文献53-56
• 致谢56-57
• 附录57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赖叔懿;陈华芳;彭思源;;我国银行存款保险的期权定价研究[J];保险研究;2008年04期

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本文编号：892553