商业银行的个人消费信贷业务风险及防范研究

发布时间：2020-08-22 09:37

【摘要】：近些年来,我国的经济持续稳健地发展,人民的生活水平不断提高,消费意识和消费能力也持续增强。消费市场的发展推动了个人消费信贷业务的发展,不论是商业银行还是电商平台、互联网金融公司,个人消费贷业务都发展的十分迅速。个人消费贷高速的发展带来了更大的机遇,也伴随着更大的风险与挑战。本文对商业银行的个人消费信贷业务风险进行分析与研究,并提出防范对策。本文首先对国内外个人消费贷业务的研究背景和研究现状进行列举,国外的研究起步早,也更为透彻,知己知彼,利于我们进行更科学的研究。再从个人消费贷业务的定义出发,分析对比商业银行、电商平台、互联网平台的市场现状,并对三系进行对比。本文还细致地阐述我国商业银行个人消费信贷业务风险的特点和成因,并以某商业银行北京分行的个人消费贷业务数据为基础,分别通过统计分析法和logistic回归分析法,从借款人年龄、学历、婚姻状况、工作单位、家庭收入等方面出发,对个人消费信贷业务的风险因素和风险管理进行研究,并得出结论。最后,本文从建立健全银行内部消费信贷的风险管理体系、加强与其他金融机构的合作开拓风险转移渠道和改善银行外部环境三方面,对商业银行个人消费信贷业务的风险提出防范建议。
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.479
【图文】：

根据 Basel Committee on Banking Supervision 颁布的《有效银行监管核心原则》中指出，商业银行共有八类风险，其中信用风险是现阶段我国商业行最主要的风险。商业银行消费贷款的信用风险主要是指由于借款人由于道德失或者履约能力差导致的不能按时还本付息的风险，所以也可称之为违约风险这种信用风险对银行的本金或者利息会造成一定程度的损失。但是风险和收益是相对的，银行想获得更高的利益，就要承担相应的风险，如何在保证利益的时降低风险，找到其中的平衡，是我们最应该关注的问题。根据中国金融研究院的预计，2016-2021 年中国消费信贷规模依然将维15%以上的增长率，预计 2021 年将达到 44.38 万亿，如图 2.1 所示，消费金融海依旧，仍存在较大的可拓展空间。截止 2017 年 1 季度，以工商银行为例，行融 e 借全行本年累计放款额达 152 亿，贷款客户数为 292 万。而作为互联网款的先行者，微粒贷累计放款额已突破 3000 亿元，用户数达 2000 万人。目前人信用消费贷款市场还处于“跑马圈地”的阶段，市场参与者可以分为三类：行系、电商平台系、互联网平台系。

图 3.1 故障分析法过统计分析法对某商业银行北京分行的实证分析1）以下分析是以某商业银行北京分行个人消费信贷业务截止到 2存量数据为基础，针对借款人年龄、学历、职业、婚姻状况、家面的数据进行分析，通过统计分析法，对借款人的不同要素和银行间的关系进行验证。（选取该银行的主要原因是其市场份额较大，得的银行数据里最全面、真实可靠且比较新的数据，隐去银行名称部数据和客户信息保密原则。）2）数据库中包括有效样本 61920 个，合计贷款余额人民币 23758部有效样本进入 Excel 表进行统计分析。以表 4.1 为例，首先通过借款人年龄，用函数 MID（行标，7,4）提取借款人出生年份再通出借款人年龄，继而进行排序，筛选出 20 岁以下、20~25 岁等的行函数∑计算。在计算出各分类下贷款余额后，筛选出不良的样本

但是商业银行的消费信贷额要高于互联网金融公司，有的银行最高的可达100 万元，针对大额的消费信贷，银行为了减轻风险，就需要借款人提供担保。质押担保，就是用借款人用自己的债券、存单等动产作为贷款担保；抵押担保就是除了动产外，还可以用不动产作为债权的担保，但是不转移抵押物；信用担保是借款人通过合法的担保机构来提供担保，若借款人不能偿还，则由担保机构承担偿还责任，再向借款人追偿；保证担保是除担保机构外，还可以通过有清偿能力的自然人做保证人，若借款人不能偿还则由该保证人承担偿还责任，再向借款人追偿。

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 魏国雄;;大数据与银行风险管理[J];中国金融;2014年15期

2 王润华;;基于改进支持向量机的消费信贷中个人信用评估模型[J];统计与决策;2010年11期

本文编号：2800534