基于从众行为的多Agent人工股市建模与研究

发布时间：2021-11-25 05:01

　　本文所研究的股票市场是一个复杂自适应系统。对它的研究仅采用纯粹数学理论的建模方法已经不能满足需求。当传统金融学对金融市场中的“波动之谜”、“股权溢价”等现象不能给出合理解释时，行为金融学应运而生。该理论通过研究投资者的认知心理，从而分析并解释发生在经济市场宏观表象背后的微观原因。上世纪90年代，人们又尝试了用计算机建模的方法来仿真现实的经济系统，圣塔菲研究所（Santa Fe Institution）建立的人工股市开了计算机金融学的先河。在此十年之后，美国的Holland教授提出的“复杂自适应系统”理论给人们进一步认识金融市场提供了新的思路，同时这也是人们在认识系统运动和演化规律上的一次飞跃。此外，“适应性造就复杂性”也成为人们研究人工金融市场的重要理论依据。当前关于人工股票市场的研究中，并没过多的考虑投资者的心理因素对其自身的投资策略和对整个股票市场的影响。因此，本文在对多Agent建模方法、复杂自适应系统、行为金融学及其中的从众行为理论进行分析的基础上，选取投资者心理因素中的从众心理并参考现实中股民的从众行为对其建模，使得模型更加接近现实。最终在Swarm平台上完成了一个基于从众行... 

【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 课题研究背景和意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 主要研究内容及论文结构
第2章 人工股市理论及技术
    2.1 人工股市理论
        2.1.1 复杂自适应系统
        2.1.2 从众行为理论
    2.2 Swarm 仿真平台
        2.2.1 Swarm 结构
        2.2.2 Swarm 优点
    2.3 Muti-Agent 建模技术
        2.3.1 Muti-Agent 建模方法
        2.3.2 Muti-Agent 建模优缺点
    2.4 本章小结
第3章 基于从众行为的多 Agent 人工股市建模
    3.1 模型整体框架
    3.2 股票建模
    3.3 投资者建模
        3.3.1 效应函数
        3.3.2 规则建模
        3.3.3 从众行为建模
        3.3.4 规则的学习与更新
    3.4 股市环境建模
        3.4.1 环境编码
        3.4.2 出清规则
    3.5 基于从众行为的多 Agent 人工股市模型实现
        3.5.1 控制界面
        3.5.2 股票实时价格显示界面
        3.5.3 Agent 财富实时显示界面
        3.5.4 Agent 股票持有量实时显示界面
        3.5.5 Agent 获取的从众概率界面
    3.6 本章小结
第4章 实验结果与分析
    4.1 实验环境和系统设置
    4.2 模型与现实股市对比实验
    4.3 从众行为对股市的影响
    4.4 常见股市中金融政策验证
        4.4.1 涨跌板的影响
        4.4.2 无风险资产的影响
    4.5 遗传算法频率对股市的影响
    4.6 本章小结
结论
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于人工股市模型的投资者仿真研究[J]. 刘维妮,韩立岩.  管理学报. 2007(04)
[2]上海股票市场羊群行为实证研究[J]. 胡桂芳,龚志民.  石家庄经济学院学报. 2007(02)
[3]基于元胞自动机的股票市场复杂性研究——投资者心理与市场行为[J]. 应尚军,魏一鸣,范英,汪秉宏.  系统工程理论与实践. 2003(12)
[4]基于多agent的虚拟股市仿真研究[J]. 刘大海,王治宝,孙洪军,王秀峰.  计算机工程与应用. 2003(25)
[5]基于Agent的金融市场模型研究进展综述[J]. 刘文财,刘豹,王启文,张维.  系统工程学报. 2003(02)
[6]复杂性研究的新动向——基于主体的建模方法及其启迪[J]. 陈禹.  系统辩证学学报. 2003(01)
[7]证券投资基金的交易行为及其市场影响[J]. 施东晖.  世界经济. 2001(10)
[8]基于分散度的金融市场的羊群行为研究[J]. 宋军,吴冲锋.  经济研究. 2001(11)
[9]预测支持系统中的人机界面Agent及其机器学习[J]. 李英,刘豹.  系统工程理论与实践. 2000(12)



本文编号：3517454