大豆期货市场有效性的多维度分析

发布时间：2017-08-11 20:30

  本文关键词：大豆期货市场有效性的多维度分析

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【摘要】：基于期货市场功能与期货市场有效性内在关联的视角,选取了相关性指标、Granger因果检验、GS模型检验和信息份额模型作为价格发现功能评价方法;基差分析、套期保值绩效值分析、套期保值比率分析和成交量分析作为套期保值功能评价方法,对我国大豆期货市场的有效性展开了多维度分析。研究认为我国大豆期货市场是弱式有效的,仍然有很大的提升空间,可以从完善期现货主体的建设、完善期货实物交割体制,降低交易成本、推进期货市场国际化等方面进一步加强期货市场的建设,进而保证我国粮食安全。
【作者单位】： 南京大学经济学院;南京财经大学粮食安全与战略研究中心/江苏省粮食流通与安全协同创新中心;
【关键词】： 大豆期货 价格发现 套期保值 期货市场 粮食安全 交易成本
【基金】：国家自然科学基金青年项目(71503119) 国家社会科学基金项目(14BJY221) 粮食公益性科研专项(201513004)
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 农产品期货市场是现代农产品市场体系不可或缺的组成部分,自1848年芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade,简称“CBOT”)成立以来,期货市场就以其价格发现和套期保值的两大功能,影响着大豆从生产领域到流通领域的各个方面。1990年10月12日,中国郑州粮食批发市场开始逐渐引

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本文编号：658128