浅析商业银行流动性风险的原因及应对措施

戴维佳 嘉兴学院

摘要：随着我国经济的不断发展，商业银行的改革不断深化，各类商业银行也不断的兴起。面对竞争日趋激烈的金融市场，商业银行的流动性风险管理已经成为关系到银行未来发展的重要影响因素，尤其是在2008年的金融危机之后，各国都加强了银行业流动性风险的控制， 本文重点分析了我国商业银行流动性风险管理产生的原因及应对策略。

关键词：商业银行；流动性；风险管理

商业银行流动性管理的目标不是单纯保证银行持续稳定的经营，它还要为银行的短期盈利服务。银行的流动性不是越大越好。流动性过大，说明银行资金运用的不充分,机会成本高,竞争力下降；而一旦商业银行出现流动性紧张,银行支付能力受到质疑,会引起挤兑行为,严重的破坏银行的安全性,进而导致亏损,甚至破产倒闭。由此可见,对流动性的管理是商业银行的一项重要工作。

流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金，来应对资产增长或支付到期债务的风险。从07年下半年美国次贷危机及其后来引发的全球金融危机，到2013年6月份全国银行业出现的“钱荒”风波，都说明了流动性风险管理对于商业银行的重要性，是商业银行实现持续经营管理必须面临和解决的重要内容。

一、我国银行业流动性风险的原因分析

流动性风险产生的根本原因在于流动性供给与流动性需求匹配不一致，既有金融机构的内部原因，也有整个经济金融发展的外部原因。

（一）内部原因主要包括：

1、流动性风险管理意识淡薄，缺乏流动性风险引发破产倒闭可能的思考；长期以来，我国商业银行有着强大的国家信用支撑，使得人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机，缺乏流动性风险自我控制的主动性和自觉性。

2、银行的服务本质导致的资产负债的期限结构失衡，商业存贷期限错配现象严重；

我国商业银行的主要资金来源就是企业存款和个人储蓄存款。由于商业银行在对存款的期限搭配上没有决定权，因此在商业银行的存款构成中，短期性质的存款，尤其是一年及一年期以下的存款在全部存款当中占有绝大部分。商业银行不能有效地筹集到用以支持中长期贷款的中长期资金，这样必然导致短存长贷现象的出现。

3、开发的产品欠缺吸引力。在互联网金融兴起的今天，类似“余额宝”等理财工具大肆兴起。这类理财工具凭借其较高的年化收益率，较低的购买门槛以及自由的投资周期等特点颇受中小型投资者的喜欢。而银行的主要资金来源便是存款，但随着这类新型理财工具的兴起，银行固有的依靠存贷款息差的经营模式必然受到冲击，其存款的数额必然会缩减，将直接影响到商业银行资金的流动性。

4、内部管理机制不健全，信贷风险管理不善，不良贷款率上升造成资产流动性降低；

5、虽然银行系统已有诸如存货比例等指标来控制流动性风险，但由于没有完善的资金组织长效机制，存在月末、季末“冲时点”现象，负债稳定性不够，也使得考核指标不能发挥正常效用。

（二）外部原因主要包括：

1、经济周期性调节以及市场需求变化对贷款企业产生的不利影响，导致银行资产质量大幅下降，资产流动性下降，流动性风险增加；

2、利率市场化趋势短期内将会降低信贷资金的使用效率与盈利能力，对企业、居民的融资和理财意愿与行为产生影响，从而影响商业银行的流动性风险管理。

3、央行从紧的货币政策和金融市场的不发达导致的融资渠道不足。

二、流动性风险管理应对措施

针对当前复杂多变的经济金融形势和今后利率市场化改革的要求，商业银行需积极加以应对。

（一）建立健全流动性风险管理体系。在充分考虑本机构业务规模、性质和复杂程度等实际情况的基础上，建立健全包括流动性风险承受能力、管理策略、政策、程序、限额、应急计划等内容的制度体系，形成刚性约束要求，确保流动性风险管理的战略意图能够在各个层面具体工作之中得到严格执行。

（二）完善流动性风险管理的方法和技术。

1、实施有效资产负债匹配管理。根据负债的比例和结构等特点合理确定资产业务的种类与期限。对资产负债进行结构性调整。优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备，使资金运用及来源结构向多元化发展。降低信贷资产占比，提高非信贷资产比重，建立多元化盈利模式。

2、引入现金流量管理方法，监测控制现金流量和期限错配情况，及时发现融资缺口和防止过度依赖短期流动性供给，合理确定“短贷长用”的贷款期限，从源头上解决存贷期限错配、“短融长贷”的问题。

3、进行流动性压力测试分析，建立流动性风险处置预警制度。结合商业银行自身业务特点、复杂程度，针对流动性风险集中的产品、业务和机构设定压力情景。实时了解流动性风险状况。对可能发生的全局或局部流动性风险，各级银行都要有完善的处置预案，在限定时间内采取有效地措施进行补救，尽量把风险控制在最小范围内。

3、加强信贷资产管理，，全面改善信贷资产质量，不断调整与优化客户结构和业务结构，准确把握客户授信准入和授信额度，尤其要严格控制客户信用敞口，确保信贷资产质量保持在一个相对合理的水平和区间。合理控制票据业务的规模，避免信贷资金流向资金市场。

三、结语

目前我国银行业正经历着前所未有的市场经营环境的剧变，银行业“金融脱媒”、利率市场化态势凸显，对传统银行业务产生较大冲击，商业银行的盈利能力和水平将会受到严峻的考验和挑战。银行业必须因势利导，应对机遇与挑战。转变观念，突破传统银行功能理念，从整个金融市场的发展变化中寻找机会，从提升产品定价能力、强化资本约束管理、加大信息科技投入等方面入手，不断提升精细化管理水平，以及风险控制能力。要结合自身经营战略、业务特点和风险偏好，构建合理的流动性风险管理架构，细化和充实内部流动性风险管理制度，以实现稳健经营和可持续发展。