两类保险风险模型破产概率的渐近估计研究

发布时间：2021-03-07 06:36

　　在风险理论中,一般用重尾分布来刻画因发生极端事件而导致的大额索赔,如地震、飓风、海啸等这类重大自然灾害.这类极端事件本身发生的概率很小并且具有突发性,不易预测,一旦发生,就会给保险公司造成巨大的经济损失,因此近几年来受到了学者及保险从业者的普遍关注.最近,对重尾保险风险模型的研究趋势之一是,在模型中引入多种相依结构,以使其与保险公司运营的实际更为符合.因此,本文主要研究了两类重尾风险模型中破产概率的渐近性态.本学位论文内容分为五章.第一章为引言部分,首先介绍了本文的研究背景,接着对重尾分布子族,索赔额或索赔时间间隔序列间相依结构以及索赔额与索赔时间间隔间的相依结构的定义做了介绍,然后讨论了连续时和离散时风险模型,并分别阐述了两类风险模型的当前研究现状及发展趋势.第二章考虑了非标准连续时更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性估计,在该风险模型中,我们考虑了一种非常具有研究价值的相依结构――步长相依结构,在索赔额分布分别属于两类重尾分布族下,讨论了有限时破产概率一致渐近结果的上下界,特别地,考虑本章主要结果的所有条件,即基于步长相依结构,索赔额服从一致变换尾分布,我们将得到简洁的一致渐近... 

【文章来源】：南京审计大学江苏省

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

重大索赔金额数据与广义Pareto分布QQ

的Quantile-Quantile Plot如图4.1所示.从图4.1中，我们可以大致估计重大索赔额数据来源于广义Pareto分布.为了更进一步将两个点估计值 ^ = 0.4912, ^ = 15.7215作为真的理论广义Pareto分布的参数 ^ 和 ^ ，我们可以重复Step 1中的Kolmogorov拟合检验，同理也可以得到，我们不能拒绝 ( )是 0( ) =1 (1 + / )( 1/ ) 的分布函数这样的假设，因此认为这70 个重大理赔金额数据来源于 ^ = 0.4912, ^ = 15.7215的广义Pareto分布.Step 3 2016年中国人保财产险的总保费收入为310453.4812百万元，假设保费收入是线性的，故保费收入率c=850.5575百万元/天.由式4.1可以计算得到中国人保三年的破产概率估计值如表4.1所示.中国人民财产保险股份有限公司于2003年7月由中国人民保险集团股份有限公司发起设立，目前为亚洲最大的财产保险公司，在中国保险业极具代表性.该公司创立初期


本文编号：3068574