一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

发布时间：2021-06-26 23:01

　　研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响. 

【文章来源】：数学的实践与认识. 2020,50(05)北大核心

【文章页数】：8 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]变利率风险模型下破产概率的渐近估计[J]. 宗志迅,李志民.  数学理论与应用. 2012(03)
[2]变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)[J]. 于金酉,胡亦钧,韦晓.  应用概率统计. 2010(01)
[3]贴现因子、偏好和行为经济学[J]. 龚六堂.  财经问题研究. 2004(08)



本文编号：3252271