指数保费原理下的信度模型

发布时间：2023-03-29 17:57

　　信度模型是根据个体风险的索赔经验调整其费率的模型,是非寿险精算学中最主要的成果。它主要是研究如何合理利用先验信息和个体索赔经验来进行估计、预测以及制定后验保费。在费率厘定中,精算师往往需要参考被保险人在过去一段时间内的损失数据来预测其未来的风险成本。但是由于损失数据是来自经验期内发生的保险事故,因此这些数据本身就包含了很大的随机波动,仅仅采纳这些历史数据来估计将来的风险也是不准确的。而信度理论就是这样的一种工具,利用信度因子来保证调整后的保险费接近于真实的风险水平。但是以上理论也存在其局限性。一方面,在经典的信度理论中,信度保费都是在净保费下得到的.因此不具有正的安全负荷性。从而在实际保险中不能直接应用。事实上,已经证明如果保险公司仅收取净保费最终会导致破产,因此保险公司为了解决这一问题,就将经典信度理论中的平方损失函数修改为其它的损失函数,从而得到某些保费原理下的信度保费。然而在实际的保险运用中会有很大的限制.另一方面,索赔额与年份远近之间的联系也不同,一般索赔与相近的年份联系比较紧密,与较远年份联系则相对较少。因此,对年份较近的索赔我们应该赋予较大的权重,而对年份较远的索赔则赋予较...

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 问题的研究背景
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本论文的结构安排
2 指数保费原理下的经典信度模型
    2.1 指数保费原理
    2.2 指数保费原理下的信度模型
    2.3 模型假设与准备
    2.4 主要结果及证明
3 更新新信度模型
    3.1 模型假设与准备
    3.2 主要结果及证明
4 指数保费原理下的的递归信度保费
    4.1 模型假设与准备
    4.2 主要结果及证明
5 指数保费原理下似然比方法的信度模型
    5.1 基本假设与符号设定
    5.2 主要结果及证明
6 指数保费原理下偏度和峰度的信度预测
    6.1 内容简介
    6.2 模型假设与准备
    6.3 主要结果及证明
参考文献
攻读硕士学位期间所发表的学术论文
致谢



本文编号：3774210