我国粮食期货价格与汇率之间信息溢出特征

发布时间：2017-08-18 09:54

  本文关键词：我国粮食期货价格与汇率之间信息溢出特征

  更多相关文章： 粮食期货价格 汇率 线性Granger因果检验 非线性Granger因果检验 信息溢出

【摘要】：文章采用线性及非线性Granger因果检验方法,对我国粮食期货市场价格与汇率之间不同阶段的信息传递溢出进行了检验,实证研究表明,2005年7月汇改前,我国粮食期货价格与汇率之间不存在明显的线性与非线性信息溢出效应,汇改后,我国粮食期货价格与汇率具有单向的非线性信息溢出特征,即汇率变动是粮食期货价格变动的非线性Granger原因。
【作者单位】： 宜春学院经济与管理学院;
【关键词】： 粮食期货价格 汇率 线性Granger因果检验 非线性Granger因果检验 信息溢出
【基金】：江西省软科学规划项目(2009DR06400)
【分类号】：F326.11;F724.5;F224
【正文快照】： 1研究方法与理论模型1.1线性Granger因果关系检验Granger因果关系检验主要是检验一个变量的滞后值是否会对另一个变量的当期值产生影响。对于两个平稳时间序列xt和yt,如果用F{}Xt|It-1表示既定信息集It-1下的{}Xt的条件概率分布,且:XLxt-Lx≡(xt-Lx,xt-Lx-1,…,xt-1)YLyt-Ly≡

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