偏微分方程在期权定价中的应用

发布时间：2017-09-21 17:06

  本文关键词：偏微分方程在期权定价中的应用

  更多相关文章： 风险规避 期权定价 偏微分方程 Black-Scholes模型 周期性扰动

【摘要】：针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.
【作者单位】： 辽宁工程技术大学学报编辑部;辽宁工程技术大学工商管理学院;
【关键词】： 风险规避 期权定价 偏微分方程 Black-Scholes模型 周期性扰动
【基金】：辽宁省社会科学规划基金项目(L14DG052)
【分类号】：F830;O175.2
【正文快照】： 0引言随着市场经济的发展,Black-Scholes期权定价模型[1]应用非常广泛,也使得金融衍生品的市场蓬勃发展[2].但随着期权交易的发展,Black-Scholes模型越来越不能够满足人们对期权定价的需求.期权价值经常随着原生资产价格[3](比如股票价格)的变化而变化,当股票价格上升时,买进

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本文编号：895793