基于跳扩散过程的幂期权定价

发布时间：2017-09-06 22:50

  本文关键词：基于跳扩散过程的幂期权定价

  更多相关文章： 定价 幂期权 跳扩散过程

【摘要】：应用风险中性原理研究标的资产服从跳扩散过程的幂期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的幂期权的看涨、看跌定价公式及平价公式.
【作者单位】： 河南城建学院数理系;中国矿业大学理学院;
【关键词】： 定价 幂期权 跳扩散过程
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70701017) 河南省科技计划项目(112400450212) 河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言期权定价问题一直是金融数学和金融工程学研究的核心问题之一.在以往的期权定价中,人们普遍假设标的资产价格服从几何布朗运动,它是一个连续的随机过程,而在金融市场上,一些重要信息的到达会刺激股票价格发生不连续的跳跃,因此股票价格应包含连续扩散过程和不连续的跳跃

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 刘宣会;徐成贤;;基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价[J];系统工程学报;2008年02期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 周圣武;基于跳扩散过程的欧式股票期权定价与风险度量研究[D];中国矿业大学;2009年

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 胡素敏;张晓果;;基于跳扩散过程的欧式双向期权定价[J];河南城建学院学报;2012年03期

2 潘素娟;李时银;;基于涨跌停规则的股票期权定价[J];福州大学学报(自然科学版);2011年04期

3 张静;何春雄;郭艾;刘文涛;;跳跃-扩散模型下亚式期权的定价[J];系统工程;2010年12期

4 胡素敏;徐华锋;;基于跳扩散过程的数据选择权定价[J];数学理论与应用;2012年01期

5 胡素敏;黎伟;武文娜;;基于跳扩散过程的奇异期权定价[J];湖北大学学报(自然科学版);2012年04期

6 许爽;;欧式看跌期权对敲定价格的依赖关系[J];数学学习与研究;2011年17期

7 许爽;;浅谈经验似然及其在金融风险中的应用[J];数学学习与研究;2011年19期

8 陈超;赵斐;;基于跳跃-扩散过程的亚式期权定价[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2010年01期

9 郭培栋;陈启宏;张寄洲;;随机利率下亚式双币种期权的定价[J];系统工程学报;2010年02期

10 韩响楠;何春雄;;带跳市场中亚式期权的价格下界[J];系统工程学报;2010年03期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 刘书霞;不确定环境下期权定价模型及应用研究[D];天津大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 张静;跳跃—扩散模型下亚式期权的定价[D];华南理工大学;2011年

2 桑园;亚式期权定价模型的仿真与优化[D];陕西科技大学;2012年

3 叶春翠;CIR随机波动率模型的亚式期权蒙特卡罗模拟定价方法[D];广西师范大学;2012年

4 孔文涛;亚式期权的定价模型及算法研究[D];华南理工大学;2012年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张勇,王建稳,英英;期权风险的VaR度量研究[J];北方工业大学学报;2005年01期

2 陈超;;标的资产价格服从跳—扩散过程的脆弱期权定价模型[J];工程数学学报;2008年06期

3 袁国军;杜雪樵;;跳-扩散模型中回望期权的定价研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2006年10期

4 郭子君;易建新;;基于跳跃——扩散资产价值过程的信用风险债券的定价[J];华南师范大学学报(自然科学版);2007年03期

5 冯广波,刘再明,侯振挺,蔡海涛;服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价[J];经济数学;2001年04期

6 陈超;离散时间跳-扩散过程的期权定价[J];经济数学;2003年03期

7 史雅茹;金朝嵩;;股票期权VaR的一种计算方法[J];经济数学;2006年02期

8 王莉;杜雪樵;;跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J];经济数学;2008年03期

9 岳意定,徐瑞生;金融工具风险价值的测定[J];技术经济;2001年08期

10 童汉飞;刘宏伟;;中国股市收益率与波动率跳跃性特征的实证分析[J];南方经济;2006年05期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 邓英东;;相依于时间的交换期权的定价[J];南通大学学报(自然科学版);2008年03期

2 陆新星;刘文礼;;我国管理层收购定价问题浅析[J];经营管理者;2011年03期

3 徐爱荣;巨灾债券的一种定价模型[J];保险职业学院学报;2005年03期

4 刘彤;;知识产品与传统产品定价比较分析[J];商场现代化;2009年08期

5 赵莹;杨晓东;;引入战略投资者过程中城市商业银行股份定价的理论研究[J];中国物价;2010年09期

6 罗祖泉 ,徐绳墨;关于建筑构配件定价问题的探讨[J];建筑经济;1982年04期

7 张屹山,卢世春;对股票发行定价问题的探讨[J];财贸经济;1999年12期

8 宋常,武莉淳,朱海丹;法人股股权转让定价问题的思考[J];广西会计;2002年01期

9 喻志军;关于企业定价问题的探讨[J];成人高教学刊;2002年04期

10 林杰;IT基础设施定价问题透视[J];发展研究;2002年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 王烈;;关于铁路基础设施收费定价问题的初步探讨[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策（上册）[C];2002年

2 吴培银;;对民营企业职业经理人人力资本定价问题的研究[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集（2007年度）（经济·管理学科卷）[C];2007年

3 杜雪樵;彭勃;;跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

4 吴文锋;吴冲锋;姚怡;;非全流通股权结构下的增发配股定价研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

5 徐凯;;关于我国职业比赛门票定价问题的初步研究[A];首届中国体育产业学术会议文集[C];2005年

6 邱招义;于静;;对中国奥委会无形资产营销中定价问题的研究[A];第七届全国体育科学大会论文摘要汇编（一）[C];2004年

7 董慧妍;郭琨;;我国可转债定价问题研究[A];第六届（2011）中国管理学年会论文摘要集[C];2011年

8 赵霞;;基于随机利率建模的一类最优期权定价问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

9 笫网;;国企改革中的两个难题[A];上海现代企业经营管理研究会三届常务理事会论文选编[C];2004年

10 吴臻;徐文胜;;倒向随机微分方程结合控制理论应用于期权定价问题[A];1995年中国控制会议论文集（上）[C];1995年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 广东经天律师事务所黄晓黎律师;收购价格的定价问题[N];证券时报;2002年

2 盛洪;公用事业的定价问题[N];中国建设报;2003年

3 王守仁;班轮公会集体定价问题[N];国际商报;2003年

4 葛丰;小论“贱卖论”之荒谬[N];国际金融报;2005年

5 胡虎;TNS报告：3G发展首先要解决定价问题[N];人民邮电;2006年

6 胡虎;3G发展首先要解决定价问题[N];中国消费者报;2006年

7 梅缉;解决能源瓶颈不是简单的定价问题[N];中国改革报;2008年

8 慧丰;推出创业板时机不成熟[N];国际金融报;2002年

9 郭望;专利,不单是富人的医疗权[N];医药经济报;2007年

10 詹罗九;名茶的性价比与定价方略[N];中华合作时报;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 刘清江;自然资源定价问题研究[D];中共中央党校;2011年

2 周圣武;基于跳扩散过程的欧式股票期权定价与风险度量研究[D];中国矿业大学;2009年

3 刘世超;基于成本分析的公路货运定价问题[D];西南交通大学;2005年

4 周波;知识交易及其定价研究[D];复旦大学;2006年

5 费蓉;动态规划研究及其在电力市场动态分区定价问题中的应用[D];西安理工大学;2009年

6 王建军;我国债权类不良资产市场化定价问题研究[D];中国科学技术大学;2006年

7 许之彦;扩散过程的统计推断[D];华东师范大学;2003年

8 郭洪钧;股指期货投资问题研究[D];西安交通大学;2008年

9 刘志杰;外资并购中的国有股权定价问题研究[D];辽宁大学;2009年

10 李彦来;物流网络结构复杂性及优化设计问题研究[D];北京交通大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 卓强;基于DFA方法的我国洪水保险定价研究[D];湖南大学;2007年

2 辛何庚;保底型金融产品的设计与定价[D];湖南大学;2009年

3 赫连建慧;我国上市公司管理层收购定价问题研究[D];天津商业大学;2007年

4 胡红波;中国短期融资券定价与利差分析研究[D];上海交通大学;2007年

5 陈理;经理层融资收购及其在中国的应用研究[D];湖南大学;2003年

6 傅俊;汽车业外资并购中企业价值评估及定价研究[D];江苏大学;2007年

7 张海叶;基于跳扩散过程的人民币汇率变动模型的参数估计及应用[D];北方工业大学;2011年

8 杨林;中国上市公司MBO定价问题研究[D];兰州理工大学;2010年

9 张帅;基于战略发展的我国企业并购定价问题研究[D];北京化工大学;2011年

10 李敏;我国国有商业银行不良贷款证券化的模式选择及定价问题研究[D];华东师范大学;2010年

，

本文编号：805922